Nous avons étudié le modèle DSGE de la Banque fédérale de réserve de New York mis en œuvre dans MATLAB à l’aide de la boîte à outils IRIS par Iskander Karibzhanov, scientifique principal à la Banque du Canada. Ce modèle est non linéaire, sans accès à des dérivées exactes. Dans ce cas, on ne peut pas s’attendre à ce que le résolveur trouve une solution avec autant de précision que pour un problème pour lequel des dérivées exactes sont fournies.

La fonction de différenciation finie parallèle d’Artelys Knitro est utilisée pour accélérer le calcul. En utilisant Artelys Knitro prêt à l’emploi, le temps de calcul est encore réduit d’un facteur 5 tout en obtenant la même valeur de fonction objectif.