Cas d’application

Optimisation sans dérivé utilisée en macro-économie
Dans le domaine de la macroéconomie, on trouve une série de modèles appelés DGSE (équilibre général stochastique dynamique), qui tentent d’expliquer les effets des politiques économiques sur la croissance économique. Ces modèles sont fréquemment utilisés par les banques centrales pour prédire la croissance globale d’un pays.

Enjeux

  • Dérivés non spécifiés
  • Problème hautement non-linéaire

Résultats

  • Calcul 5 fois plus rapide
  • Valeur de la fonction objectif atteinte

Nous avons étudié le modèle DSGE de la Banque fédérale de réserve de New York mis en œuvre dans MATLAB à l’aide de la boîte à outils IRIS par Iskander Karibzhanov, scientifique principal à la Banque du Canada. Ce modèle est non linéaire, sans accès à des dérivées exactes. Dans ce cas, on ne peut pas s’attendre à ce que le résolveur trouve une solution avec autant de précision que pour un problème pour lequel des dérivées exactes sont fournies.

La fonction de différenciation finie parallèle d’Artelys Knitro est utilisée pour accélérer le calcul. En utilisant Artelys Knitro prêt à l’emploi, le temps de calcul est encore réduit d’un facteur 5 tout en obtenant la même valeur de fonction objectif.

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