FORMATION

Optimisation stochastique et programmation dynamique : application à la gestion de stock énergétique
— Les décisions à prendre au cours du temps pour gérer des stocks ou des actifs financiers dépendent fortement les unes des autres. On recherche souvent un équilibre entre des gains immédiats et des espérances de gains futurs. Ce cours montre comment la programmation dynamique permet de modéliser ce type de problèmes dans leur globalité.

Objectifs de la formation

Ce cours s’intéresse à la modélisation des problèmes d’optimisation stochastique et à leur traitement par des techniques de programmation dynamique ou des techniques dérivées de ces dernières.

Pour qui ?

Ceux qui souhaitent se familiariser avec l’optimisation stochastique à travers la programmation dynamique.

Par qui ?

Des consultants expérimentés d’Artelys qui ont une expérience approfondie de la résolution de problèmes industriels et de l’enseignement en universités et grandes écoles.

Programme

La programmation dynamique déterministe
• Introduction, présentation du cours.
• Programmation dynamique déterministe : principes. Equation de transition, état, valeurs de Bellman. Problèmes de plus court chemin. Traitement d’un exemple de gestion de démarrages d’unités de production. Problèmes de gestion de stocks.
• Valeurs de Bellman et variables duales. Interprétation économique des valeurs de Bellman. Application au cas de la gestion de stocks. Lien avec les variables duales.

La programmation dynamique stochastique
• Du déterministe au stochastique. Modélisation d’un problème d’optimisation stochastique dynamique. Contraintes de non-anticipativité. Programmation dynamique sur chroniques arborescentes. Application à la valorisation d’options.
• Programmation dynamique stochastique. Définition de l’état et structure des aléas. Exemples de modélisation. Interprétation économique des valeurs de Bellman. Valorisation de contrats à terme.

La programmation dynamique stochastique (suite)
• estion de stocks et programmation dynamique : quelques exemples. Modélisations et effets sur les fonctions de Bellman.
• Grands problèmes dynamiques. Limites de la programmation dynamique pour le traitement de problèmes de grande taille.
• Méthodes de décomposition : programmation dynamique duale, décomposition par scénarios, méthode des chroniques arborescentes.
• Traitements de grands problèmes dynamiques : application à la gestion annuelle de la production d’électricité. Modélisation de gestion dynamique de systèmes interconnectés dans le domaine de l’énergie. Résolution par décomposition. Résolution par programmation dynamique duale.
• Apprentissage par renforcement.
• Techniques d’échantillonnage et de généralisation.
• Schémas d’apprentissage et d’optimisation dynamique.

Synthèse de la formation

 

Informations pratiques

Le coût de la formation est de 1 950 € HT.
Il comprend les supports, les repas, les cafés et la documentation. Des ordinateurs sont mis à disposition.

Artelys est un organisme de formation enregistré sous le n°11754066975.

Artelys FRANCE 
81 rue Saint Lazare – 75009 Paris – France
+33 (0)1 44 77 89 00

 

Cette formation vous intéresse ? Inscrivez-vous dès maintenant !

 

 

© ARTELYS • Tous droits réservés • Mentions légales

Pin It on Pinterest

Share This