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Finance

Calcul d'indicateurs de risque
Modélisation des mouvements de marché
Tarification dynamique

L’instabilité de l’économie mondiale et les permanentes évolutions réglementaires dans le domaine financier obligent les entreprises à optimiser et sécuriser leurs résultats, et à quantifier et maîtriser les risques liés à leur portefeuille d’actifs financiers et physiques.

Valoriser un portefeuille, définir une stratégie de gestion du risque, évaluer et contrôler les risques sont autant de problématiques qui sont au cœur des activités financières. Afin de traiter ces questions complexes, des outils d’analyse et d’aide à la décision sont indispensables, notamment pour exploiter les gros volumes d’information.

Expertise en modélisation & aide à la décision

Forte des compétences de ses consultants en optimisation numérique, statistique et informatique, Artelys met son expertise en modélisation et aide à la décision au service de ses clients pour leur apporter des solutions innovantes et efficaces face à différents types de problématiques :

Evaluation de produits : calibration de modèles de taux d'intérêt, pricing de contrats et d'options

Sélection de portefeuilles : revente optimale de portefeuilles de titres sous contraintes fiscales, construction de fonds de fonds

Tarification et prix : tarification dynamique, modèles de prix, mécanismes de coordination des prix entre places de marché

Adossement emplois/ressources ou actif/passif : modèles de représentation des aléas, élaboration de stratégies de gestion

Définition et calcul d'indicateurs de risques : mesures de type Value-at-Risk, simulations de stress-testing

Artelys offre aussi des prestations de conseil en Risk Management.

Grace au savoir-faire issu de nombreuses réalisations dans le secteur de la finance, sur les marchés boursiers et dérivés organisés et sur les marchés de l’énergie notamment, Artelys propose des solutions opérationnelles répondant aux besoins des utilisateurs finaux.

En outre les solutions d’Artelys s’appuient sur un ensemble d’outils numériques précis, fiables et robustes pour concevoir et développer rapidement et efficacement des solutions optimales pour ses clients.

Des outils opérationnels pour l'optimisation en finance

Les plateformes logicielles utilisées dans le domaine financier sont principalement :

Artelys EVA

Construction de scénarios extrêmes

Artelys Forecast

Analyse statistique et prévision

Artelys Risk Manager

Valorisation d’actifs et gestion des risques

Artelys a réalisé différents projets dans les domaines de la finance, en voici quelques exemples :

Modélisation et analyse statistique des mouvements de marché extrêmes pour le dimensionnement de fonds de garantie

• Modélisation des variations extrêmes de grands indices boursiers européens
• Application des différentes techniques de la statistique des valeurs extrêmes (EVT)
• Développement d’un outil de calcul et d'étude : Artelys EVA

Mission d'expertise sur les mécanismes de margination des marchés organisés

• Fiabilisation et complément des calculs de marges et de dépôts de garantie sur l'ensemble des produits négociés
• Possibilité de procéder à des simulations pour anticiper les besoins de trésorerie ou la consommation de fonds propres
• Industrialisation de l'intégration de nouveaux produits ou marchés

Mission de conseil sur l'harmonisation des mécanismes de gestion des risques entre chambres de compensation

• Revue et comparaison de l'ensemble des politiques et procédures de gestion des risques
• Formulation de recommandations d'harmonisation en fonction des enjeux et coûts associés
• Définition des spécifications communes pour l'implémentation d’un logiciel du marché (calculs de risques)

Conception de la couverture des risques sur des dérivés de crédit (credit default swaps)

• Définition des principes de couvertures financières : mark-to-market, couverture des risques normaux (type VaR) et extrêmes (stess-testing) de variations des prix, couverture spécifique du risque vendeur de protection (jump-to-default)
• Spécification du pricing des contrats
• Modélisation statistique des mouvements de marché pour calibrer les paramètres de VaR et de stress-tests

Logiciel de calibration et de simulation des prix de contrats à terme d’indices énergétiques

• Complément de spécification des modèles de prix et des algorithmes de calibration/simulation
• Conception de l'architecture objet (structure de description des contrats, des historiques de prix, des modèles, etc.)
• Formation des utilisateurs finaux et des équipes de développement

Logiciel et conseil pour la mesure des risques de marché énergie

• Complément de spécification des modèles de représentation de la volatilité et de l'évolution des prix
• Conception de l'architecture objet (structure de description des actifs physiques et financiers, etc.)
• Conception des écrans et de l'ergonomie générale de l'application