Artelys Risk Manager

La plateforme Artelys Risk Manager de la suite Artelys Crystal est dédiée à la valorisation et à la gestion des risques à moyen terme (1 à 5 ans) d’actifs énergétiques, physiques ou financiers. Artelys Risk Manager est un outil d’aide à la décision permettant l’étude et la comparaison de portefeuilles d’actifs, de stratégies de gestion et/ou de plans d’investissement par l’analyse des profits et des risques associés.

Une représentation complète et réaliste de l'ensemble du système énergétique

Artelys Risk Manager permet une représentation complète et réaliste de l'ensemble du système énergétique (actifs physiques et/ou financiers, consommateurs et/ou producteurs), de ses aléas et de la politique de gestion.

Un cœur de calcul puissant et robuste, pour la simulation d’une gestion optimisée

Basé sur les techniques d’optimisation les plus avancées et sur une représentation précise et détaillée des actifs énergétiques, Artelys Risk Manager permet de simuler un grand nombre de cas et de fournir pour chacun d’eux une gestion optimale.

Des indicateurs quantitatifs pertinents pour la prise de décision

Artelys Risk Manager restitue à l'utilisateur les résultats de calcul sous la forme d’indicateurs quantitatifs et graphiques, lui permettant :

• D’estimer la valeur du portefeuille et la dispersion de celle-ci
• D'identifier les situations à risque
• De construire des modalités de gestion opérationnelle efficaces et robustes
• De comparer des stratégies de gestion
• De comparer des scénarios d’investissement

Une plateforme générique pour des besoins spécifiques

Le haut niveau de paramétrage de Artelys Risk Manager lui permet de répondre à un large panel de problématiques et de contextes opérationnels :

• Valorisation d'un portefeuille d’actifs physiques et/ou financiers
• Élaboration de stratégies de gestion robustes et optimisées
• Arbitrage opérationnel de l’utilisation des actifs / approvisionnements
• Dimensionnement des équipements et/ou des contrats
• Placement des arrêts/maintenances

Une solution globale

Artelys propose une large gamme de services pour vous accompagner dans la mise en place et l’utilisation d'Artelys Risk Manager

• Réalisation d’études s’appuyant sur Artelys Risk Manager pour traiter une problématique particulière et fournir des éléments quantitatifs de décision

• Paramétrage d'Artelys Risk Manager pour l’adapter aux spécificités de votre métier

• Installation sur site d'Artelys Risk Manager en l’intégrant au système d’information et de décision existant

• Accompagnement et transfert de compétence
- Formation à l’utilisation d'Artelys Risk Manager
- Formation aux techniques de gestion du risque
- Formation aux modèles de prix dans le marché de l’énergie
- Support à l’utilisation d'Artelys Risk Manager

• Maintien en conditions opérationnelles
- Garantie et maintenance corrective d'Artelys Risk Manager
- Maintenance évolutive d'Artelys Risk Manager pour s’adapter aux évolutions de votre entreprise

Fonctionnalités

Description d'un problème métier

Description du portefeuille et des actifs
En s’appuyant sur le catalogue d’actifs physiques et financiers disponibles (centrales thermiques, centrales à énergie renouvelable, usines, consommateurs, stocks de combustible, contrats d'approvisionnement et de vente, marché spot, marchés à terme, etc.), l’utilisateur peut en quelques clics :

• Décrire la composition de son portefeuille et les relations entre les actifs qui le composent
• Paramétrer les principales caractéristiques des actifs (contraintes physiques ou contractuelles, rendements, coûts, prix, etc.).

Modélisation des incertitudes opérationnelles
L’utilisateur peut également définir les grandeurs soumises à l’incertitude et décrire les différents scénarios de réalisation des aléas (climatiques, de marché, panne, etc.).

A cet effet, Artelys Risk Manager intègre notamment un module de génération de prix facilitant une description réaliste de l’évolution des prix de marché.

Artelys Risk Manager permet une gestion simple et organisée des données et des aléas garantissant la cohérence des scénarii pris en compte et par là même la fiabilité des critères de risque calculés.

Personnalisation de la stratégie de gestion
Tout en offrant à l’utilisateur la possibilité d’appliquer automatiquement une modalité de gestion par optimisation, Artelys Risk Manager propose des fonctionnalités de personnalisation de tout ou partie de la stratégie de gestion. L’utilisateur peut ainsi décrire des règles de gestion spécifiques aux procédures opérationnelles de son entreprise.

Simulation d'une gestion optimisée

En s’appuyant sur la modélisation des actifs et sur les techniques d'optimisation combinatoire et stochastique les plus avancées, Artelys Risk Manager permet de simuler des centaines de cas et d'optimiser pour chacun d'eux la gestion conjointe de l'ensemble des actifs.

Artelys Risk Manager sauvegarde l’ensemble des données utilisées et des décisions retenues pour chaque scénario, chaque pas de temps, chaque actif et chaque grandeur de décision (volume, coût, etc.).

Exploitation

Une restitution synthétique des résultats
Une fois les calculs réalisés, l’utilisateur n’a alors plus qu’à consulter le ou les indicateurs qu’il souhaite étudier : valeur du portefeuille (en moyenne, dispersion, V@R, CV@R, etc.), répartition des coûts / quantités par actif, indicateurs de gestion (nombre de démarrages, puissance moyenne/maximale, etc) sont autant d’indicateurs proposés par Artelys Risk Manager.

Artelys Risk Manager restitue à l'utilisateur ces résultats de calcul sous la forme d’indicateurs quantitatifs et graphiques, lui permettant :

• D’estimer la dispersion de la valeur du portefeuille
• D'identifier les situations à risque
• D’en déduire des modalités de gestion opérationnelle efficaces et robustes
• De comparer des stratégies de gestion
• De comparer des scénarios d’investissement

Une interface graphique ergonomique et un haut niveau de paramétrage
Pour approfondir son analyse, Artelys Risk Manager offre à l’utilisateur la possibilité de définir, sauvegarder et analyser ses propres indicateurs plus ou moins détaillés, pour lesquels il peut choisir :

• Le mode de représentation : tableau et/ou graphe
• L’indicateur statistique à utiliser : moyenne, variance, moments, quantiles, V@R, etc.
• La granularité temporelle d’agrégation : toute la période, annuelle, mensuelle, hebdomadaire, horaire, etc.
• La période considérée
• Le ou les scénarios considérés
• Le ou les actifs considérés
• La ou les grandeurs considérées : choix de l’énergie, quantité d’énergie ou flux de trésorerie, débit ou crédit

Bénéfices pour l'entreprise

Artelys Risk Manager donne la possibilité de …

• Réduire et sécuriser la facture énergétique
• Maximiser et sécuriser les bénéfices
• Evaluer et gérer les risques
• Mesurer et réduire les émissions polluantes

Artelys Risk Manager, un outil utile à chaque étape du processus de décision …

Artelys Risk Manager permet de fournir les informations essentielles pour prendre la meilleure décision.

Quelques exemples de problématiques résolues par Artelys Risk Manager …

• Un gestionnaire de parc de production d’électricité devant arbitrer entre l'utilisation de ses réserves hydrauliques ou le démarrage d'une centrale thermique pourra construire un planning de production robuste et optimisé.

• Un distributeur local d'énergie, cherchant à respecter ses engagements contractuels vis-à-vis de ses clients, pourra simuler différents types d'aléas (climatiques, de marché, panne) pour évaluer les risques de non-satisfaction de la demande et établir des modalités de couverture.

• Un responsable de l'approvisionnement pour un site industriel consommateur d'électricité ou de combustibles, qui a pour objectif de réduire la facture énergétique, pourra dimensionner ses contrats d'approvisionnement et établir la politique d’intervention sur les marchés en fonction de ses prévisions de consommation.

• Un trader intervenant sur les marchés des énergies, devant valoriser son portefeuille d’actifs tout en gérant son exposition aux risques, pourra élaborer des stratégies de gestion optimisées et sécurisées, les évaluer et les comparer.

• Un responsable d'exploitation devant arbitrer dans l'acquisition de nouveaux moyens de production, pourra aisément analyser la rentabilité de l'investissement et en mesurer le niveau de risque.

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