Finance
Les méthodes quantitatives les plus avancées, basées en particulier
sur les outils probabilistes et statistiques et les méthodes
d'optimisation mathématique, sont des atouts indispensables
dans le secteur financier.
Les techniques probabilistes et statistiques fournissent
des outils indispensables, notamment pour exploiter les très
gros volumes d'information, comme les données de cotation
sur les marchés, ou encore pour quantifier
les risques, qui sont au cœur des activités financières.
Les techniques d'optimisation mathématique sont une aide
précieuse pour la résolution de problèmes financiers numériquement
complexes, telles que la calibration de modèles au moyen de
la programmation non linéaire, le pricing d'options exotiques
grâce à la programmation dynamique ou l'optimisation
robuste de portefeuille à l'aide de la programmation quadratique
en nombres entiers.
Le savoir faire et l'expertise d'Artelys dans la mise en
œuvre opérationnelle de ces techniques, en particulier dans
la représentation des aspects dynamiques et stochastiques,
répondent aux besoins liés à différents types de problématiques
:
• évaluation
de produits : calibration de modèles de taux d'intérêt,
pricing de contrats et d'options ;
• sélection
de portefeuilles : revente optimale de portefeuilles
de titres sous contraintes fiscales, construction de fonds
de fonds ;
• tarification
et prix : tarification dynamique, modèles de prix,
mécanismes de coordination des prix entre places de marché
;
• adossement
emplois/ressources ou actif/passif : modèles de représentation
des aléas, élaboration de stratégies de gestion ;
• définition
et calcul d'indicateurs de risques : mesures de type Value-at-Risk,
simulations de stress-testing.
Pour toute information complémentaire
sur nos activités, vous pouvez nous contacter :
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