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Edito
La prolifération,
ces derniers jours, des messages publicitaires de lancement
de multiples services de renseignements téléphoniques est
une nouvelle manifestation du processus de libéralisation
à l'œuvre dans de nombreux secteurs. Des télécommunications
aux marchés boursiers, la fin des monopoles domestiques
et l'ouverture à la concurrence soulèvent de nombreuses
questions riches en problèmes d'optimisation et d'aide à
la décision. Le dimensionnement de services clients, le
choix de politique tarifaire et de segmentation de clientèle,
la valorisation de contrats complexes, la gestion coordonnée
de la production et de contrats financiers sous contrainte
de risque en sont quelques exemples. Le
premier dossier de ce numéro illustre les difficultés de
traitement et les possibilités de résolution de certains
types de ces problèmes.
En ce deuxième trimestre,
le cycle annuel de formations proposées par Artelys débute
avec deux journées en mai consacrées aux méthodes statistiques
pour l'analyse du risque, suivies en juin de deux jours
sur l'optimisation stochastique et la programmation dynamique.
Comme avant goût de la première de ces formations, le second
dossier de cette édition est dédié à la gestion du risque,
dont le développement récent n'est pas non plus étranger
au contexte de dérégulation. Les quelques réflexions informelles
sur le sujet font également écho au thème du numéro précédent
: Quelle
modélisation choisir ? Une question trop sérieuse pour
être traitée sans analyse quantitative!
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| Les
premiers pas du calcul des chances |
L'évaluation et
la mesure des risques font largement appel aux outils
probabilistes et statistiques et, historiquement, les
premiers éléments de conceptualisation dans ce domaine
sont souvent associés aux jeux de hasard, qui ont servi
(et servent toujours !) de cas d'école. La première
ébauche de théorie des probabilités est généralement
attribuée à Pascal et à Fermat, sur la base du témoignage
de leurs échanges épistolaires au milieu du 17ème siècle.
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Dossiers
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| Gestion
du risque |
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Dans
de nombreux secteurs économiques, de l'industrie aux services,
les préoccupations de gestion des risques ont connu un essor
considérable au cours des dernières décennies. Les problématiques
de risques sont bien entendu beaucoup plus anciennes, par
exemple dans des activités comme l'assurance dont la couverture
de risques est le cœur de métier, mais l'émergence récente
d'une véritable industrie du "risk management"
est cependant frappante. Cette évolution est, parmi d'autres,
particulièrement visible dans le monde bancaire ou l'énergie,
impactant des pans entiers de l'activité, depuis la définition
des normes réglementaires et comptables jusqu'aux profils
de recrutement. Les sources d'un tel développement sont
multiples et nous évoquons ici celles qui sont de notre
point de vue les plus marquantes.
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| Modéliser
la concurrence |
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Pour
modéliser les stratégies mises en œuvre par un ensemble
d'entreprises en situation de concurrence, on peut tout
d'abord envisager le cas de la concurrence "parfaite", où
les acteurs sont nombreux et de même envergure. La résolution
repose sur le formalisme de base des jeux sans coopération
(équilibre de Nash). Dans la réalité cette représentation
est souvent peu adaptée, en particulier dans le cas d'un
processus de libéralisation, où généralement les différents
acteurs ne sont pas de même nature et sont peu nombreux.
Typiquement, l'un d'entre eux dispose d'une avance substantielle
(avance technologique, capacité de production, clientèle
héritée d'une position de monopole, etc.) et ses choix modifient
les possibilités des autres acteurs.
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Méthodes
statistiques pour l'analyse du risque (17 et 18 mai)