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11 mars 2008
Artelys Risk : offre de conseil en Risk
Management
Dans le secteur de la finance de marché, l'activité d'Artelys
a été marquée dernièrement par une collaboration soutenue
avec la Direction des Risques de LCH.Clearnet,
principale chambre de compensation européenne sur les marchés
au comptant et dérivés d'actions.
Cette collaboration a notamment porté sur la modélisation
et l'analyse statistique des mouvements de marché extrêmes,
à des fins de stress-testing et de dimensionnement des garanties
déposées par les membres du marché. Les variations extrêmes
de grands indices boursiers européens ont été modélisées en
utilisant et comparant différentes techniques de la statistique
des valeurs extrêmes (EVT).
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Outil
d'étude Artelys EVA
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